TRADING TECHNIQUES Bewegte Durchschnitte mit Widerstand und Unterstützung durch Dennis L. Tilley Bewegungsdurchschnitte sind eine populäre Weise, Tendenzen zu signalisieren. Heres, wie kombinieren gleitende Durchschnitte und die klassische Chart-Analyse der Unterstützung und Widerstand für den Handel mit Investmentfonds. M ost einfache gleitende Durchschnittssysteme erfordern ein oder zwei zusätzliche Bestätigungssignale, um übermäßigen Peitschenhandel zu vermeiden. Solche Bestätigungssignale können auf Merkmalen von sich bewegenden Mittelwerten, wie dem Überkreuzen mehrerer gleitender Mittelwerte oder der Umkehrung der gleitenden Durchschnittssteigung, basieren. Momentum, Volatilität, Volumen und andere Nichttrendindikatoren können auch dazu dienen, gleitende durchschnittliche Kauf - und Verkaufssignale zu bestätigen. In dem Bemühen, einfache und robuste Aktien-und Investmentfonds-Handelssysteme zu entwickeln, habe ich festgestellt, dass die Kombination der einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) mit dem Konzept der Widerstand und Unterstützung sehr effektiv. Hier ist ein mechanisches System für die Kombination dieser beiden bewährten Tools, um ein robustes, minimal-whipsaw, mittelfristigen Investmentfonds-Handelssystem. Ich habe dieses System seit etwa vier Jahren erfolgreich genutzt, um Emerging Markets-Fonds und Small-Cap-Fonds zu und von einem Standard amp Poors 500 Indexfonds und / oder einem Geldmarktfonds zu wechseln. SMA-STÄRKEN Ich verwende die gängigste Implementierung eines SMA-Systems, welches zu kaufen ist, wenn der Preis über dem SMA liegt und verkauft, wenn der Preis unter die SMA fällt. Die Stärken des SMA-Systems gegenüber anderen Handelstechniken sind Objektivität, Einfachheit und deren Trendfolgen. Die SMA ist objektiv, weil sie eindeutige Kauf - und Verkaufssignale liefert, so dass sie getestet und entsprechend optimiert werden kann. Die Einfachheit der SMA, indem sie nur einen Parameter aufweist, der passt (Rückblickperiode), führt in der Regel zu einem robusten System. Durch robust. Ich meine, dass es eine gute Chance hat, in der Zukunft zu arbeiten. Wie in einem aktuellen STOCKS amp COMMODITIES Artikel von Jeffrey Owen Katz und Donna McCormick diskutiert, ist eine Faustregel bei der Bewertung von Handelssystemen, dass je mehr Parameter es zu optimieren gibt, desto weniger robust ist das System. Im Extremfall können viele Anpassungsparameter verwendet werden, um Vergangenheitsdaten zu korrigieren, um alle Whipsaws zu eliminieren, während eine gute Leistung aufrechterhalten wird. Das Potential eines solchen Systems in der realen Welt ist null. Das Trend-folgende Merkmal des SMA ist sehr wünschenswert, weil es widersteht, veraltet zu werden, während Märkte den Charakter verändern. Unabhängig von den Fundamenten, die den Markt treiben, sind Trendfolgen-Techniken entworfen, um ausgedehnte Läufe in sowohl bullish als auch bearish Richtungen zu erfassen. Dies trifft insbesondere für zeitlich befristete Zwischenbewegungen im Aktienmarkt zu - jene, in denen die typischen Spitzen-zu-Trog - und Trough-to-Peak-Bewegungen im Bereich von 10 bis 30 liegen, wobei eine entsprechende Zeitskala in der Größenordnung von zwei bis zehn liegt Sechs Monate. Abbildung 1: MONTGOMERY EMERGING MARKETS FUND (MNEMX), 1995. Handel, wenn die wöchentlichen Kreuze oberhalb und unterhalb der 10-wöchigen gleitenden Durchschnitt leicht den Fonds im Jahr 1995 übertrafen. Dennis Tilley handelt sein eigenes Portfolio von Investmentfonds und Aktien. Er erhielt einen Master-Abschluss in Maschinen-und Luftfahrttechnik von der Princeton University im Jahr 1991 und arbeitet im Raumfahrzeug Antrieb Forschung und Entwicklung. Er ist bei OPIECJaol zu erreichen. Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der September 1998 Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 1998, Technische Analyse, Inc. Verwenden des bewegten Durchschnitts als Kauf und Verkauf Tool von Dr. Winton Filz Die Diagramme unten illustrieren einige Regeln, die von vielen Händlern, die bewegte Durchschnitte verwenden, um Kauf-und Verkaufssignale zu generieren. Das Problem bei der Verwendung von gleitenden durchschnittlichen Crossover als umsetzbare Signale besteht darin, dass Aktien über den gleitenden Durchschnitt hin - und hergehen können. Es ist wichtig, auf einen guten Quotesetupquot zu warten (siehe die in der Beschreibung des StockAlerts-Angebots beschriebenen Setups), bevor Sie handeln, um zu vermeiden, dass Sie in die und aus der Börse gepeitscht werden (und um übermäßige Handelskommissionen zu vermeiden). Whipsawing tritt vor allem, wenn die Aktie nicht Trending. Trader verwenden andere Tools, um nicht-trending Situationen früh zu identifizieren, so dass sie auf Strategien, die besser in nicht-Trending-Umgebungen arbeiten können. Die meisten Händler, die gleitende durchschnittliche Übergangssysteme verwenden, betrachten irgendwelche Extrahandel, die sie machen konnten, um der Preis zu sein, den man zahlen muss, um richtig zu positionieren, wenn der Vorrat endlich aufhört zu peitschen und anfängt, zu tendieren. Im Allgemeinen sehen die Händler den Vorteil der Strategie, dass sie es einem Händler ermöglicht, eine Position nahe dem Beginn eines Trends einzugeben und nahe am Ende des Trends zu gehen. Einige Händler reduzieren die Anzahl der Quotalsignale quot, indem sie die Bewegung eines kurzfristigen gleitenden Durchschnitts über einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt als den Signalmechanismus anstatt die Überkreuzung durch einen stockrsquos Preis verwenden. Ein gleitender 5-Tage-Durchschnitt ist weniger wahrscheinlich, um über einen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt hin und her zu peitschen, als der Schlusskurs der Aktie ist. Trader verwenden Kombinationen von gleitenden Durchschnitten wie 5 und 30, 5 und 50, 20 und 200, 10 und 100 und viele andere basierend darauf, wie aktiv sie als Händler werden wollen. Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto besser ist der Trend, den er repräsentiert, und desto weniger wahrscheinlich ist es, ein falsches Signal zu erzeugen. Auf der anderen Seite geben längere bewegte Durchschnitte mehr von dem Gewinnpotential eines Handels auf, weil sie langsamer bei der Erzeugung ihrer Signale sind. Es gibt Kompromisse hier, dass nur die einzelnen Händler durch Erfahrung zu lösen. Denken Sie daran, dass die steigende Tendenz einer unterbewerteten Aktie eher zu halten ist (weniger wahrscheinlich zu brechen) als die Tendenz einer überteuerten Aktie. Zu den Faktoren, die der Dynamik des Trends einen Brennstoff verleihen, gehören der Ertragswert (PE oder PE-Verhältnis), der Absatz (PSR oder Price Per Sales Ratio) und die Ertragssteigerung (PEG oder PEG). Manchmal Investor Psychologie tut auch, aber Trends auf Psychologie allein sind eher geneigt, unerwartete Umkehrungen zu unterziehen. Bevorzugen Bestände, die ein guter Wert sind. Eine gute Nutzung der Bewertung Messungen wie die in The Valuator gefunden können erhöhen die Chancen auf einen erfolgreichen Handel. Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf gleitende mittlere Widerstände, Stützen und Übergänge. Ein Aktiendisziplin-Händler hat sowohl exponentielle als auch einfache gleitende Durchschnittswerte getestet und festgestellt, dass ein einfacher gleitender Durchschnitt einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt vorzuziehen ist. Je länger der gleitende Durchschnitt, desto zuverlässiger sind diese Regeln. Wir geben keine Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf von Aktien. Nach unserem besten Wissen war Joseph E. Granville der erste, der den folgenden Preis gegenüber gleitenden Durchschnittskonfigurationen beschrieb. Wir verweisen Sie auf sein Buch, eine Strategie der täglichen Börse Timing für maximalen Gewinn. 1. Wenn die gleitende mittlere Linie nach einem signifikanten Rückgang abnimmt oder zu steigen beginnt und der Kurs der Aktie durch die gleitende Durchschnittslinie nach oben geht, wird sie als Kaufsignal betrachtet. Dasselbe gilt, wenn der gleitende Durchschnitt abflacht oder steigt, nachdem der Bestand nach oben durch die gleitende Durchschnittslinie gegangen ist. 2. Wenn der gleitende Durchschnitt weiterhin aggressiv ansteigt und der Kurs der Aktie unter den gleitenden Durchschnitt fällt, wird dies als Kaufgelegenheit angesehen. 3. Wenn der Aktienkurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, sinkt er auf den gleitenden Durchschnitt, scheitert jedoch daran und fängt an, wieder aufzutauchen, dies ist ein Kaufsignal. 4. Wenn der gleitende Durchschnitt rückläufig ist und der Aktienkurs zu schnell unter sie fällt, wird er wahrscheinlich wieder in den gleitenden Durchschnitt zurückkehren. Die Aktie kann gekauft werden, um von diesem kurzfristigen Snap-back profitieren. Es könnte für Sie hilfreich sein zu wissen, dass, wenn unsere Stockdisciplines Händler diese Technik verwenden, sie in der Regel lieber auf einige Zeichen warten, dass die Abwärtsbewegung abnimmt oder dass es tatsächlich vor dem Kauf umgekehrt hat. 5. Wenn der gleitende Durchschnitt steigt und dann abflacht oder wenn er sinkt und der Kurs der Aktie durch den gleitenden Durchschnitt sinkt, wird er als ein Verkaufssignal betrachtet. Dasselbe gilt, wenn die Abflachung des gleitenden Mittels oder dessen Abnahme erfolgt, nachdem der Bestand durch den gleitenden Durchschnitt nach unten gegangen ist. 6. Wenn der Kurs der Aktie sinkt, steigt der Kurs der Aktie über den gleitenden Durchschnitt, dies ist auch eine Gelegenheit, zu einem guten Preis zu verkaufen, bevor die Aktie ihren Rückgang fortsetzt. 7. Wenn der Aktienkurs von unten zu einem gleitenden Durchschnitt ansteigt, aber es nicht durchläuft und wieder abfällt, ist der Widerstand, den der gleitende Durchschnitt bietet, zu stark für den Bestand und es ist ein Verkaufssignal. 8. Wenn der Aktienkurs sich schnell über die ansteigende gleitende Durchschnittslinie zu schnell bewegt, ist es wahrscheinlich, dass sich eine Reaktion auf den gleitenden Durchschnitt zurückzieht und die Aktie für eine kurzfristige technische Reaktion verkauft werden kann. Es ist in der Regel am besten, für einige Zeichen warten, dass die Aufwärtsbewegung abnimmt oder dass es tatsächlich vor dem Verkauf umgekehrt hat. Es ist klug, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, um Kauf - und Verkaufspunkte zu definieren. Kluge Investoren lernen, eine Vielzahl von Indikatoren im Konzert zu nutzen. Es ist auch hilfreich, wenn die stockrsquos-Grundlagen mit dem erzeugten Signal fluchten. Zum Beispiel, wenn die Aktie hat ein Kaufsignal gegeben, ist es ein großer Vorteil, wenn die Aktie auch unterbewertet ist. Nach einer Disziplin fügt Klarheit und Zweck zu einem individualrsquos Handel. Es verbessert auch eine personrsquos Auflösung, wenn Emotionen Amok laufen und die Umstände schaffen Verwirrung und Unentschlossenheit. Erhalten Sie mehr auf diesem und sehen Sie eine Liste der Tutorien auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright-Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts und Scanner-Ergebnisse auf www. stockdisciplines hat eine Markt-Review-Seite auf www. stockdisciplines / Markt-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen In Bezug auf pre-surge quotsetupsquot auf www. stockdisciplines / stock-alerts und Informationen und Videos über volatilitätsangepasste Stop Verluste auf www. stockdisciplines / Stop-Verluste Hinweis für Webmaster Wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie Tun Sie dies, wenn und nur, wenn Sie sich an unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. Sie können die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen von Publisher39 lesen, indem Sie auf den folgenden blauen quotTermsquot-Link klicken. Nutzungsbedingungen Alle Seiten auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt Copyright copy 2008 - 2016 by StockDisciplines Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form reproduziert oder verbreitet werden. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, 92628 Vereinigte Staaten von Amerika. Handel und / oder Investitionen in die Wertpapiermärkte sind mit einem Verlustrisiko verbunden. Diese Website NIEMALS empfiehlt, dass jeder einzelne Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es gibt keine individuelle Anlageberatung. Und nichts hierin sollte so interpretiert werden, als ob es so wäre. 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(Für den Hintergrund lesen auf dieser zuverlässigen und nützlichen Indikator, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Was ist ein Umschlag Moving-Durchschnitte gehören zu den am einfachsten zu bedienenden Tools zur Verfügung stehenden Techniker. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse einer Aktie über eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden, in der Regel Tage oder Wochen, addiert werden. Als Beispiel wird ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 10 Tage addiert und die Summe durch 10 dividiert wird. Der Vorgang wird am nächsten Tag wiederholt, wobei nur die letzten 10 Tage Daten verwendet werden. Die täglichen Werte werden zu einer Datenreihe zusammengefasst, die auf einem Preisplan abgebildet werden kann. Diese Technik wird verwendet, um die Daten zu glätten und identifizieren die zugrunde liegenden Preisentwicklung. (Lernen, Diagramme zu analysieren, kann eine große Hilfe sein, wenn Sie Handelsentscheidungen treffen.) Überprüfen Sie heraus das Analysieren-Diagramm-Mustertutorium, um zu erlernen, wie.) Einfache Kaufsignale treten auf, wenn die Preise über den gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignalen schließen, wenn Preise unter den gleitenden Durchschnitt fallen. Diese Idee ist in Abbildung 1 dargestellt. Die großen Pfeile zeigen gewinnende Trades, während die kleineren Pfeile verlierende Trades zeigen, wenn die Handelskosten berücksichtigt werden. Abbildung 1: Das monatliche Diagramm von Starbucks zeigt, dass ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System die großen Trends gefangen hätte. Nachteile von Umschlägen Das Problem, sich auf bewegte Durchschnitte zur Definition von Handelssignalen zu verlassen, ist in Abbildung 1 leicht zu erkennen. Während der in diesem Chart gezeigte Gewinn sehr groß war, gab es fünf Trades, die zu kleinen Gewinnen oder Verlusten über einen Zeitraum von fünf Jahren führten Periode. Es ist zweifelhaft, dass viele Händler haben die Disziplin, mit dem System bleiben, um die großen Gewinner zu genießen. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Geduld ist ein Händler Tugend.) Um die Anzahl der whipsaw Trades zu begrenzen, schlugen einige Techniker vor, dem gleitenden Durchschnitt einen Filter hinzuzufügen. Sie fügten Linien hinzu, die eine bestimmte Menge über und unter dem gleitenden Durchschnitt waren, um Umschläge zu bilden. Trades würde nur genommen werden, wenn die Preise durch diese Filterlinien bewegt wurden, die Umschläge genannt wurden, weil sie die ursprüngliche gleitende durchschnittliche Linie umhüllten. Die Strategie, die Zeilen 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Mittels zu plazieren, um eine Hüllkurve zu bilden, ist in Fig. 2 dargestellt. Fig. 2: Hinzufügen von Linien 5 über und unter dem gleitenden Durchschnitt bildet gleitende durchschnittliche Hüllkurven. In der Theorie arbeiten gleitende durchschnittliche Umschläge, indem sie das Kauf - oder Verkaufssignal nicht zeigen, bis der Trend etabliert ist. Analytiker begründeten, dass ein Schließen von 5 über dem gleitenden Durchschnitt erfordert, bevor es lang geht, die schnellen whipsaw Geschäfte zu verhindern, die zu Verluste anfällig sind. In der Praxis, was sie taten, war die Peitsche Linie wie es sich herausstellte, waren es ebenso viele Peitschen, aber sie traten auf verschiedenen Preisniveaus. (Erlernen Sie, wie eine Änderung in der Marktrichtung Ihr Ticket zu großen Renditen in Turnaround Stocks sein kann: U-Turn to High Returns.) Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Umschlägen auf diese Weise ist, dass es verzögert den Eintrag auf gewinnende Trades und gibt wieder mehr Gewinne auf Verlieren Trades. Umschläge effizienter gestalten Das Ziel der Verwendung von gleitenden Durchschnitten oder gleitenden durchschnittlichen Umschlägen besteht darin, Trendänderungen zu identifizieren. Oft sind die Trends groß genug, um die Verluste, die durch die whipsaw Trades, die dies ein nützliches Trading-Tool für diejenigen, die bereit sind, einen niedrigen Prozentsatz der profitablen Trades zu akzeptieren. (Mehr zur Ermittlung von Markttrends, Kurz-, Zwischen - und Langzeittrends.) Allerdings bemerkten scharfe Marktbeobachter eine weitere Verwendung für die Umschläge. In Abbildung 3 zeigen wir eine wöchentliche Tabelle von Starbucks mit einem 20-wöchigen gleitenden Durchschnitt und Umschlägen gesetzt 20 über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Die meisten der Zeit, wenn die Preise die Hüllkurven berühren, sind die Preise umgekehrt. Aber es gibt einige Male, wenn sie Trends fortsetzen, was zu Verlusten. Abbildung 3: Größere Umschläge sind nützlich, um kurzfristige Trendumkehrungen aufzuspüren. Zu den frühesten Befürwortern dieser Gegenströmungsstrategie gehörte Chester Keltner. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffe verdient, definierte er die Idee der Keltner-Bänder und verwendete etwas komplexere Berechnungen. Anstatt die Nähe zu finden, um seinen gleitenden Durchschnitt zu finden, benutzte er den typischen Preis, der als der Mittelwert von Hoch, Tief und Schließen definiert ist. Statt fester prozentualer Hüllkurven zu zeichnen, variierte Keltner die Breite der Hüllkurve, indem er sie auf einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt des täglichen Bereichs (der hoch abzüglich des niedrigen Wertes) ist. Dieses Verfahren ist in Fig. 4 dargestellt. (Für einen genaueren Blick auf Keltner-Kanäle lesen Sie die Entdeckung von Keltner-Kanälen und den Chaikin-Oszillator.) Abbildung 4: Keltner-Bänder enthalten die meisten der Preisaktionen. Und kurzfristige Händler können sie als ein Gegentrendsystem nützlich finden. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Preise das untere Band berühren, dargestellt durch die grüne Linie in Figur 4. Während Keltner-Bänder eine Verbesserung gegenüber der prozentualen gleitenden durchschnittlichen Hüllkurve sind, sind große Verluste nach wie vor möglich. Wie auf der rechten Seite des Diagramms zu sehen ist, haben die Preise der letzten Zeit die untere Hüllkurve dieser Tabelle berührt. Ein einfacher Stop-Loss würde Verluste verhindern, die zu groß wachsen und Keltner-Bands oder eine einfachere gleitende durchschnittliche Hüllkurve bilden, ein handelbares System mit Gewinnpotenzial für Händler auf allen Zeitrahmen. (Lesen Sie mehr über die Bedeutung der Stop-Loss-Order in der Stop-Loss-Reihenfolge: Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Später baute John Bollinger auf der Idee, gleitende durchschnittliche Umschläge und Keltner Bands zu entwickeln Bollinger Bands. Die einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit Linien zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt umhüllte. Dies ist eine mathematisch genaue Art und Weise der Umsetzung von Umschlägen, um eine hohe Anzahl von Gewinn-Trades zu erreichen, weil Bollinger Bands sind entworfen, um 95 der Preis-Aktion enthalten. (Erfahren Sie mehr über Keltner Kanäle und Bollinger Bands in Capture Gewinne mit Bands und Kanäle.) Fazit Moving-average Umschläge bieten ein nützliches Werkzeug für Spotting Trends nach ihrer Entwicklung. Genauere Werkzeuge, die auf der gleichen Idee basieren, wie Keltner-Bänder oder Bollinger-Bänder, eignen sich zur Ermittlung von Wenden mit hoher Wahrscheinlichkeit in kurzfristigen Trends. Alle Händler können von experimentieren mit diesen technischen Tools profitieren. Filter Out Whipsaws aus Ihrem Trading-Entscheidungen Falsche Signale auf einem Trading-Chart in der Regel ziemlich schnell zurück, so dass Sie wieder in den Handel in die richtige Richtung, aber in der Zwischenzeit nehmen Sie einen kleinen Verlust , Genannt ein whipsaw Verlust. Whipsaw bezieht sich auf die Peitschen Aktion des Preises schnell bewegt sich durch den gleitenden Durchschnitt in beide Richtungen, was zu einer Reihe von hinten und vor-Trades. Whipsaws treten sogar in einem am besten verlaufenden Trend auf und sind in einem Seitenmarkt üblich, in dem die Trader über die Trendrichtung unentschlossen sind. Whipsaws haben eine schädliche Auswirkung auf Ihre Gewinn - und Verlustrechnung in zweierlei Hinsicht: Beim Trading einer Trendfolgen-Technik wie dem gleitenden Durchschnitt Crossover, machen Sie die meisten Ihrer Gewinne durch Reiten große Trends, und Sie akzeptieren, dass Gewinne reduziert werden Die gelegentliche whipsaw an den Umkehrpunkten, die seitlichen Perioden und jeder stachelige Ausreißer. Aber wenn Ihre großen Trends enthalten auch Peitschen, Sie am Ende übertrieben, die eine Menge von Trades für nur eine kleine Nettogewinn oder Verlust zu machen ist. Overtrading führt fast immer zu Nettoverlusten, denn auf jedem Handel müssen Sie Maklerprovisionen und Gebühren bezahlen, die Gewinne reduzieren und Verluste reduzieren. Anstatt mit dem rohen Crossover von Preis und gleitenden Durchschnitt, um ein Kauf / Verkauf-Signal zu generieren, können Sie zusätzliche Tests, genannt Filter. Wenn der Crossover die Filtertests bestanden hat, stehen die Chancen für ein gültiges Kauf / Verkaufssignal und kein Blitz in der Pfanne. Filter kommen in mehrere Sorten, und Sie können eine oder alle von ihnen anwenden, um die Anzahl der Trades zu reduzieren. Beachten Sie, dass Filter den Ein - und Ausstieg verzögern können und somit die Gesamtgewinne verringern können, während die Verluste der Whipsa verringert werden. Betrachten Sie die folgenden Filter: Zeit: Das Schließen muss oberhalb (oder unterhalb) des gleitenden Mittelwerts für eine zusätzliche x Anzahl von Perioden nach dem Überkreuzungsdatum bleiben. Ausmaß: Der Kurs muss den gleitenden durchschnittlichen numerischen Wert um x Prozent des Preises oder x Prozent einer anderen Maßnahme, wie die Handelsspanne der Vergangenheit y Tage übertreffen. Volumen: Die Frequenzweiche muss mit einem deutlichen Anstieg der Lautstärke einhergehen. Extreme Stimmung: In einem Aufwärtstrend-Crossover muss das Tief den gleitenden Durchschnitt übertreffen und nicht nur das Ende in einem Abwärtstrend, das Hoch muss unter dem gleitenden Durchschnitt liegen und nicht nur die Nähe. WHIPSAW Alle mechanischen Modelle haben Schwächen und unsere Thrust / Trend-Modell ist keine Ausnahme ist es anfällig für whipsaw. Whipsaw tritt auf, wenn der Markt gerade genug in einer Richtung bewegt, um die Signalauslöser in dem Modell auszulösen, dann kehrt er die Richtung um und bewegt sich gerade weit genug, um ein Rückwärtssignal auszulösen. Dies führt zu einem Verlust des vorhergehenden Signals. Dies ist in den letzten Monaten mehrfach passiert. Unser Modell ist entworfen, um zwischenzeitliche Tendenzen zu erfassen und die Zickzackbewegungen und kleinere Korrekturen zu reiten, die auftreten, während die Markttendenzen oben oder unten jedoch, wenn der Markt im Prozess des Bildens einer Oberseite oder Unterseite ist, der verbundene Hieb sein kann Ausreichend, um das Modell viel zu peitschen. Auch Bär Markt Rallyes können sehr heftig sein und oft übertreffen normale Erwartungen, so whipsaw ist ziemlich häufig. Mit Blick auf die nachstehende Tabelle können Sie deutlich sehen, die zahlreichen 20/50-EMA-Crossover, die im letzten Jahr aufgetreten sind, etwas, was nicht geschehen würde, wenn der Markt in einem soliden Trend waren. Noch wichtiger ist, schauen, was wahrscheinlich die neueste whipsaw ist. Das Thrust / Trend-Modell (T / TM) generiert ein Kaufsignal, sobald der PMO (Price Momentum Oscillator) und der PBI (Percent Buy Index) beide durch ihre gleitenden Durchschnitte gekreuzt haben. Dies ist ein relativ kurzfristiges Ereignis, und das Signal sollte als kurzfristig betrachtet werden, bis die 20-EMA des Preises durch die 50-EMA kreuzt. Diese Aktion bestätigt oder verriegelt das Kaufsignal und das PMO und PBI wird irrelevant. Als nächstes würde ein Verkaufs - oder Neutral-Signal erzeugt werden, wenn der 20-EMA durch den 50-EMA zurückgekreuzt wird. Zurück zu den aktuellen Kauf-Signal, beachten Sie, dass ich mit grünen Pfeilen markiert haben die gleitenden Durchschnitt Crossovers, die es erzeugt. An diesem Punkt ist es höchstwahrscheinlich, dass dieses Signal eine Fälschung sein wird, weil das 20-EMA ein langer Weg von der Verwaltung eines upside Crossover des 50-EMA ist. Die nächste wahrscheinlichste Veranstaltung wird wahrscheinlich die PMO oder PBI Kreuzung durch einen gleitenden Durchschnitt, die ein Verkaufssignal zu generieren. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass T / TM-Kaufsignale, insbesondere in einem Bärenmarkt, kurzfristige Ereignisse sind, und Entscheidungsentscheidungen sind notwendig, um die Verluste, die sie verursachen können, zu vermeiden. Wie wissen wir, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden. Wenn die 50-EMA die 200-EMA auf der Tages-Chart überschreitet, gehen wir davon aus, dass ein Bärenmarkt in Kraft ist. Auf dem folgenden Chart, einem wöchentlichen Chart des SampP 500 Index, verwenden wir den 17/43-EMA Crossover als Bärenmarktsignal. Klar, das Gesamtbild auf dieser Karte ist ziemlich düster. Bottom Line: Die überverkauften Marktbedingungen und ein fairer Manipulationsbedarf aus der Seitenlinie reichten nicht aus, um den Markt aus dem Konsolidierungskreis der letzten Wochen zu bewegen. Dies sollte nicht eine Überraschung sein, denn wir sind in einem Bärenmarkt, und in einem Bärenmarkt sollten wir negative Ergebnisse erwarten. Genießen Sie diesen Artikel Auf der Suche nach mehr über diesen Blog: ChartWatchers ist unser kostenloser Newsletter für Interessierte in technischen Handel und Chart-Analyse. Es wird zweimal im Monat per E-Mail versandt. Dieses Blog enthält frühzeitige, Vorschau-Versionen der Artikel, die später im offiziellen Newsletter erscheinen. Um den ChartWatchers Newsletter zu abonnieren, klicken Sie hier. Möchten Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, wenn ein neuer Artikel zu diesem Blog hinzugefügt wird Ja Nein
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